Индикатор Standard Deviation

Индикатор SD (Standard Deviation или стандартное отклонение) измеряет активность рынка: на основании текущей волатильности показывает, когда актив входит или выходит из состояния покоя. Оценка производится по отклонению цены от выбранной скользящей средней.

Идея заключается в том, что финансовый рынок имеет периоды покоя и периоды активности, то есть желательно всегда видеть точки и зоны ценового равновесия. Согласно статистике, такой линией считается линейная регрессия и понятие standard deviation показывает разницу от ее значения: отклонение вверх - преобладание продаж, при отклонении вниз – перевес покупок. Цены между нижней и верхней границей индикатора Standard Deviation считаются зоной равновесия.

Индикатор standard deviation: описание

Расчет значений взят из классической статистики и применяется к текущим ценам:

где:
StdDev(i) – стандартное отклонение от текущей свечи;
n – период сглаживания;
ApPRICE(i-n) – цена, применяемая для бара с соответствующим номером;
ApPRICE(i) – цена, используемая для текущего бара свечи;
SMA(apPRICE(i),n,i) – любая скользящая средняя текущего бара за n периодов.

Абсолютное значение индикатора стандартного отклонения обычно для анализа не применяется, явное направление тренда не показывается, важна только общая динамика линии - активная или «спящая».

Применение в торговой практике

Сложный расчет компенсируется простотой использования:

• Малые значения индикатора SD характеризуют рынок, как пассивный (флет), то есть нужно ждать прорыва в любом направлении;
• Рост линии означает увеличение активности (то есть отклонение от средней увеличивается), и чем быстрее растет, тем сильнее будет последующее ценовое движение;
• Откат линии от максимальных значений означает спад волатильности (активность рынка снижается).

Расчет стандартного отклонения широко используется как составная часть расчета других индикаторов, например, верхняя и нижняя граница Bollinger Bands определяется количеством стандартных отклонений цены от базовой скользящей средней.

Характерное для скользящей средней запаздывание приводит к тому, что линия индикатора SD показывает снижение активности рынка уже тогда, когда цена продолжает уверенно двигаться в основном направлении. Ценность таких сигналов невелика.

Именно поэтому Standard Deviation индикатор, хотя и считается трендовым, самостоятельно практически не применяется. При его использовании в составе ТС нужно обязательно иметь дополнительный инструмент, указывающий конкретное направление тренда.