Contents
يقيس الانحراف المعياري( SD أو STDev )نشاط السوق على أساس التقلبات الحالية. يتم التقييم عن طريق انحراف السعر عن المتوسط المتحرك المختار.
رياضيات و بارامترات
الانحراف المعياري ليس مؤشرًا كثيرًا كدالة لانحراف السعر القياسي. تعتمد فكرة المؤشر على افتراض أن السعر يتقلب بالنسبة إلى متوسطه المتحرك حول محور الدوران. بمعنى ، إذا تمت إزالة السعر من MA الخاص به بمقدار StDev ، فمن المرجح أن يتوقع السعر العودة إلى هذا الخط.
يظهر الانحراف المعياري للفوركس الفرق من قيمته: الانحراف إلى الأعلى - هيمنة المبيعات ، مع انخفاض الانحراف - كثرة المشتريات. تعتبر الأسعار بين الحد الأدنى والحد الأعلى للمؤشر هي منطقة التوازن. في القطاع الحقيقي ، تُستخدم هذه الأنماط في جميع المجالات تقريبًا ، من الأمثلة الرياضية النظرية إلى تحليل نتائج التجارب والملاحظات المهمة.
يتم حساب القيم من الإحصاءات الكلاسيكية وتطبيقها على الأسعار الحالية:
أين:
StdDev (i) - الانحراف المعياري عن الشمعة الحالية ؛
n - فترة التجانس ؛
-ApPRISE (i-n) السعر المستخدم للشريط مع الرقم المقابل ؛
- Apprice (i)السعر المستخدم لشريط الشمعة الحالي ؛
-SMA(apPRICE(i), n, i) أي متوسط متحرك للشريط الحالي للفترات
عادة لا تستخدم القيمة المطلقة لمؤشر الانحراف المعياري للتحليل ، ولا يظهر الاتجاه الصريح للاتجاه ، الحساب المعقد يتم تعويضه بسهولة ليتم استخدامه. يعتبر المؤشر ، مؤشرًا للاتجاه (ترند)؛ ومع ذلك ، سيختلف تفسير قيمها قليلاً عن الأدوات المشابهة.
إشارة المؤشر التجاري
منطق تداول الانحراف المعياري بسيط: ينمو الانحراف المعياري دائمًا على الدوافع ، ولا يهم إذا كان صعوديًا أو هبوطيًا. إذا بدأ السعر في التطلع إلى المتوسط المتحرك ، فقد بدأت السوق في التوحيد أو بدأ الانعكاس. كلا الخيارين يخلقان مخاطر إضافية ، لذلك فمن الأفضل نقل StopLoss في المراكز المفتوحة ، وعدم فتح صفقات جديدة حتى يظهر دفعة جديدة في السوق.
ينبغي أن تؤخذ الانحرافات الخطيرة كبيرة من متوسط الأسعار في عين الاعتبار،حيث يتم تقدير حجمها في التاريخ ويتم الإشارة إليها على الرسم البياني المعياري للتحلل مع خط أفقي.
القيم الصغيرة لمؤشر SD تميز السوق بأنها سلبية (مسطحة) ، أي أنه من الضروري انتظار حدوث اختراق في أي اتجاه. نمو الخط يعني زيادة في النشاط (أي الانحراف عن متوسط الزيادات) ، والنمو الأسرع ، وحركة السعر اللاحقة الأقوى. إن التراجع عن الخط من القيم القصوى يعني انخفاض في التقلب (نشاط السوق آخذ في الانخفاض).
إن خاصية التأخير في المتوسط المتحرك تؤدي إلى حقيقة أن خط مؤشر SD يظهر انخفاضاً في نشاط السوق بالفعل عندما يستمر السعر في التحرك بثقة في الاتجاه الرئيسي. قيمة هذه الإشارات صغيرة.
استراتيجية مع استخدام المؤشر
تتضمن إستراتيجية تداول الانحراف المعياري على الاسترجاع دخول السوق بعد الوصولStDev إلى قيمتها القصوى:
- إذا تجاوز الاتجاه الصعودي والانحراف المعياري خط الوسط عند انخفاض السعر (التصحيح في الاتجاه الصعودي) - نحن نشتري ؛
- إذا كان الاتجاه هبوطي ومؤشر يخترق المتوسط مع زيادة في السعر (تصحيح داخل الاتجاه الهابط) - نحن نبيع.
انطلاقا من حقيقة أن التقلبات في البداية ضعيفة عادة ، فإن الانحراف المعياري خلال هذه الفترات له قيم منخفضة. في وقت تشكيل اتجاه جديد ، يخترق خط المؤشر حدوده القصوى ويبدأ بالنمو.
حل مشكلة الإدخال الصحيح عن طريق بناء متوسط متحرك (على سبيل المثال ، SMA )على بيانات الانحراف المعياري. يتم اختيار فترة SMA بطريقة تسمح بتخفيف التقلبات العشوائية.
يمكن استخدام المؤشر كمرشح اتجاه في تركيبة مع مؤشرات التذبذب - في حالة تعطل خط الانحراف المعياري ، يتم إجراء معاملة في اتجاه الاتجاه. مثال على ذلك هو نظام SD + RSI ، حيث يكون مؤشر الاتجاه هو StDev ، وإشارة المعاملة هي مؤشرات RSI في اتجاه الانحراف المعياري.
ملاحظات شفاهية متعددة
بالطبع ، هناك حالات في السوق عندما تبدأ الاتجاهات الطويلة بعد الاندفاع المضارب ، وفي مثل هذه الحالات قد تكون إشارات STDev غير صحيحة. ومع ذلك ، فإن الاتجاهات الثابتة ، التي تهم اللاعبين الكبار ، تتشكل بالتدريج ، بعد فترات من الاستقرار الثابت ، ومن ثم يمكن استخدام المؤشر يكون مربحا.
مشاكل في التعامل مع مؤشر الانحراف المعياري يظهر فقط عندما يبدأ المتداولون في حل المشاكل باستخدامه ، وهو غير مصمم له. لا يظهر التقلب اتجاه الحركة الإضافية ، لذلك يحاول STDev فقط تقييم مدى قوة الاتجاه الحالي. لا يتم استخدام الانحراف المعياري نفسه تقريبًا أبدًا كجزء من التداول ، يجب بالضرورة أن يقترن بأدوات اتجاهات الاتجاه.
