Содержание
- Основные положения стратегии Свинг трейдинга
- Технический анализ для свинг-трейдинга
- Определение Активной Зоны Трейдера
- Определение фазы рынка
- Оценка объемов
- Несколько практических замечаний
- Заключение
Основные положения стратегии Свинг трейдинга
Еще Дж.Тейлор описал технику свинг-трейдинга в зоне уровней сопротивления, а также базовый метод 3Day, когда дни внутри торгового цикла классифицируются как «buy Day» (день покупок), «sell Day» (день продаж) или «sell Short» (день коротких продаж). Но и сегодня, несмотря на частые комментарии и рекомендации корифеев рынка (Вильямс, Рашке, Герчик), серьезной торговой стратегией эта методика так и не стала.
По теории Доу любое движение цены трактуется как часть цикла и цель свинг-трейдинга – максимально «ловить» среднесрочные колебания, чтобы вовремя войти в сильный тренд. Методика практически не
автоматизируется, по ней работают трейдеры с хорошим аналитическим мышлением и быстрой реакцией, в арсенале которых есть разные тактики – в зависимости от ситуации.
Свинг-трейдинг − это не стратегия, а скорее стиль рыночного поведения, нечто среднее между интрадей и долгосрочной торговлей. Методы, которыми трейдер отслеживает циклическую динамику цен, жестко не регламентируются: используются обычные трендовые стратегии и методики на пробой диапазона. Свинг-позиции удерживаются открытыми от нескольких часов до 3-5 дней (по мере развития тренда), количество входов и добавлений должно быть минимальным. Стремление выжать из тренда максимум означает повышенные риски, а потому StopLoss – обязателен, с учетом средней волатильности актива и состояния рынка.
Свинг-трейдеры работают на любых активах с явно выраженной тенденцией, кроме периодов спекулятивного или вялого рынка. Активы с высокими затратами на спред/своп (экзотика, нестандартные кроссы) − не торгуются, рекомендуется торговля в направлении положительного свопа, среднее (или минимальное) кредитное плечо, открытые позиции − не более чем на 2-3 активах.
Однако есть несколько правил, которых нужно жестко придерживаться:
- если сделка «правильная», то практически сразу происходит пробой в сторону прибыли;
- если пробоя нет или цена 2-3 часа идет против сделки – закрываем ее при первой удобной ситуации;
- если появляется быстрая спекулятивная прибыль – фиксируем сделки (можно заново войти на откате);
- оптимальные позиции должны быть закрыты по StopLoss/TakeProfit;
- на следующий день переносятся только прибыльные сделки, убыточные позиции закрываются в тот же день вручную.
А также опытный свинг-трейдер:
- не открывает новые позиции на открытии рынка и ключевых торговых сессий;
- закрывает сделки в случае явного разворота или перед выходом фундаментальных новостей, способных сломать текущий тренд;
- никогда не борется с трендом, не пересиживает и не усредняет убытки;
- если сомневается в среднесрочном прогнозе – закрывает сделки и начинает поиск новой точки входа.
Технический анализ для свинг-трейдинга
Все сигналы базируются на оценке волатильности, объемов и показателях тренда. С точки зрения техники предполагается вход в покупки после серии краткосрочных продаж − медведи истощаются и не могут сломать бычий тренд, и в продажи – после отработки волны неудачных покупок.
Независимо от конкретной стратегии, свинг-трейдинг содержит следующие этапы:
Определение Активной Зоны Трейдера
Проще всего показать на практике: применяя для D1 SMA(10) и EMA(30) – активной зоной считается пространство, ограниченное этими двумя скользящими средними.
Такая зона фокусирует внимание трейдера – в этой зоне появляется первый сигнал для отката, после чего уже стоит искать подтверждающие сигналы для входа: силовые уровни, свечные модели и прочее.
Определение фазы рынка
Обязательный пункт в тактике свинг-трейдинга. Рассмотрим поведение трейдера на каждом этапе:
Оценка разворота
Все ключевые точки должны быть подтверждены любыми методами.
Это позволит войти в рынок в зоне начала тенденции, на самом быстром движении цены, а в дальнейшем – уверенно удерживать открытую позицию и закрыть (или перевернутся) только в момент истинного разворота.
Оценка объемов
Динамика объемов имеет для свинг-трейдинга важнейшее значение. Так как на Форекс реальных торговых объемов нет, анализируется тиковые данные, их основное значение – проверить внимание к выбранному активу в данный момент времени.
Нужно понимать, что любой спекулятивный всплеск объемов может ломать тренд, выбивая из рынка и быков, и медведей равной степени, в то время как на стабильном объеме тренд и формируется, и разворачивается медленно, что дает свинг-трейдеру возможность заработать.
Несколько практических замечаний
Советы из личной практики, поэтому все воспринимаем критично и применяем по ситуации;
- если считать что рынок работает по классической 5-тидневной схеме Эллиота (3-4 дня по тренду и 1-2 дня в откат), то вход выполняем после 1-2 средних периода свинга (для покупок – сверху, для продаж – внизу);
- используем для входа любой сильный бросок цены вблизи сильных ценовых – после ретеста уровня и соответствующей ситуации на объемах;
- при переносе прибыльных позиций стопы должны быть выставлены так, чтобы минимизировать убыток от возможного ночного гэпа.
Рекомендуемый таймфрейм для анализа не ниже H4, для сопровождения позиции − не менее 2-3 дней, уменьшение периода снижает качество анализа. Используем перекрестное подтверждение сигналов технических индикаторов, а также все виды дивергенций.
Нужно понимать и уметь использовать видеть на ценовом графике все разворотные модели, и не только базовые (dojis, harami, hammers), но и многосвечные конструкции. Бывает весьма выгодно совмещать длительную тактику свинг-трейдинга и краткосрочную VSA, так как принципы анализа у них практически одинаковы.
Заключение
Результат любой свинг-трейдинг стратегии слабо зависит от уровня депозита и торгового актива, главное − качественный прогноз на ближайшие 3-5 дней. Несмотря на то, что такая методика близка каждому трейдеру, она требует опыта торговли как в тренде, так и в диапазоне, уверенного знания всех видов анализа, умения переключаться между 2-3 торговыми стратегиями и крепких нервов, чтобы держать позиции по несколько дней. А потому новичкам – не рекомендуется.
