Стратегія Мартінгейл

Содержание

1. Основные цели метода
2. Механизм Мартингейла
3. Прибыльная стратегия PartTimeMartin
4. Риск при Мартингейле
5. Вместо заключения

Мартингейл стратегия для Форекс использует рыночный принцип, согласно которому валюты не могут полностью обесцениться. Попробуем понять, насколько может быть полезен трейдеру этот проблемный метод, позаимствованный финансовым рынком из азартных игр.

Основные цели стратегии мартингейла

Технически все варианты «мартина» - это не торговая стратегия, а особый метод управления капиталом, который заключается в увеличении торгового объема после каждой убыточной сделки, чтобы в случае отката профит полностью компенсировал текущий убыток. Если открытые сделки уже дают профит - объем остается прежним или наращивается в прибыльном направлении. Задача - избежать убытков за счет увеличения торгового риска, то есть:

• при открытии сделки в направлении основного тренда Мартингейл стратегия Форекс позволяет переждать откаты и все-таки заработать;
• если открыта позиция против тренда, то начиная с минимального лота, можно выдержать просадку и выйти, по крайней мере, в безубыток.

Мартингейл стратегия Форекс открывает последовательные сделки с постепенным наращиванием объема и в результате дает исполнение общей сделки по некоторой средней цене. Технически цена не может постоянно двигаться в одном направлении, поэтому любой откат (хотя бы на 30-50%) - позволит получить прибыль. Очень опасными могут быть только резкие сильные движения против открытых позиций, например, на новостях.

Механизм Мартингейла

Чтобы перекрыть убыток, традиционная стратегия Мартингейл Форекс подразумевает удвоение первоначального лота после каждой убыточной сделки. При развороте в прибыльном направлении самые последние ордера (наибольшим лотом) принесут максимальную прибыль.

Математический Мартингейл - постепенное наращивание объема позиции по методу прогрессии, но без увеличения убыточных позиций. Если сделка идет в прибыль, то открытый объем не меняется. Вся серия заканчивается, когда будет получен хотя бы 1 лот прибыли.

«Мягкий» Мартингейл - вариант частичной фиксации убытков, при котором объем сделки, следующей за убыточной, возрастает не в 2 раза, а только на 20-50%. Именно такая схема традиционно закладывается в большинство торговых советников. Такой же принцип пирамидинга (или усреднения) закладывается и в прибыльную серию, чтобы быстрее выйти из текущего убытка. Примерно так:

Предложим простую схему Мартингейла с использованием отложенных ордеров. Первый вариант - благоприятный для прибыли:

В случае, если рынок идет против открытой позиции, действуем так:

Но если рынок продолжает двигаться против открытых сделок, стратегия форекс Мартингейл снова потребует открывать убыточные позиции, и когда маржинальные требования будут уже загружены практически на 100%, депозит может быть быстро потерян.

Методика Мартингейла не пользуется спросом у серьезных биржевых спекулянтов, потому что для ожидаемой (часто незначительной) прибыли приходится рисковать большими деньгами. Как правило, применяются только варианты точного Мартингейла, пример которого приведен ниже.

Прибыльная стратегия Форекс по Мартингейлу PartTimeMartin

Индикаторы: MACD (12;26;9) CCI(14) EMA(20).

Актив: валютные пары со стабильным трендом.

Таймфрейм: для анализа и входа - H4, для удержания сделок - D1.

Торговое время: наиболее активное для выбранного инструмента.

Риск на 1 сделку: не более 0,2% от депозита. Эта среднесрочная торговая система применяет каскадный Мартингейл и считается достаточно устойчивой к риску.

Общие принципы:

1. Начальная сделка открывается при появлении обычного сигнала на покупку/продажу. StopLoss и TakeProfit - до 100 пунктов.
2. Первый отложенный ордер ставится на 25 пунктов выше/ниже первой сделки - таким же объемом. StopLoss - 75 пунктов, TakeProfit - 100 пунктов.
3. Второй отложенник размещается на 50 пунктов выше/ниже первого, со StopLoss - 50 пунктов, TakeProfit - 100 пунктов. Объем этого ордера должен быть в 2 раза больше объема первой сделки.
4. Третий отложенный ордер устанавливаем на 25 пунктов выше/ниже второго отложенника. StopLoss - 25 пунктов, TakeProfit - 100 пунктов. Объем этого ордера - в 3 раза больше объема первой сделки

Точку входа ищем на таймфрейме H4. Открываем ордер на покупку, если:

• на D1 виден устойчивый тренд вверх и гистограмма MACD находится выше 0;
• на H4 цена движется выше линии скользящей средней и линия MACD пробивает нулевой уровень снизу вверх.

Пример открытия серии длинных сделок:

Аналогично открываем ордер на продажу, если:

• на D1 виден стабильный тренд вниз и гистограмма MACD находится в отрицательной зоне;
• на H4 цена движется ниже линии скользящей средней и линия MACD пробивает нулевой уровень сверху вниз.

Пример открытия серии коротких сделок:

Если не сработали расчетные стопы/профиты, то для закрытия сделок эта Форекс торговая стратегия Мартингейл использует сигналы на H4:

• или цена уходит выше/ниже линии скользящей средней;
• или MACD пробивает нулевую линию в обратном направлении;
• или появляется дивергенция между ценой и линией индикатора CCI.

Риск при Мартингейле

Полностью безубыточная стратегия форекс по Мартингейлу в реальной торговле невозможна. Часто депозиты новичков спасает от убытков именно то, что такой метод психологически достаточно сложен и подходит не каждому.

Всегда нужно помнить, что любая Форекс торговая стратегия Мартингейл имеет отрицательное математическое ожидание. Кроме того, на финансовом рынке есть особый фактор, значительно снижающий шансы на прибыль (аналог «зеро» при игре в казино) - это swap (плата брокеру за перенос позиции). Кроме увеличения риска, при открытии дополнительных позиций растет комиссия на больший лот, а потому капитал при Мартингейле «уходит» гораздо быстрее, чем при таких же ставках в казино. Правда, можно выбрать активы с положительным свопом и тогда торговля с Мартингейлом будет чуть безопаснее.

Обычно тот факт, что в торговле валютой цены стремятся к тренду, трактуется как аргумент в пользу стратегии Мартингейл в форекс. Но стоит напомнить, что тренд против вашей неудачно открытой позиции может продолжаться довольно долго, и, в конце концов, наступает момент, когда средств на депозите не хватит для очередного «удвоения» позиции. При любом Мартингейле есть точка невозврата, после которой ограничение размера депозита приводит к принудительному закрытию позиций по StopOut.

Несколько практических советов:

1. Лучшие стратегии Мартингейл Форекс эффективнее работают на откате, чем на пробое.
2. Более менее безопасный Мартингейл как стратегия на форекс содержит не больше 3-4 уровней убытка.
3. Рано или поздно любая схема Мартингейла «убьет» депозит, поэтому для данного метода можно использовать не более 5-10% от общего капитала.
4. Регулярный вывод поможет смягчить последствия убытков.

Вместо заключения

Попытки уйти от убытков любой ценой втягивают трейдера в эту опасную торговую игру со временем, в которой у любого трейдера гораздо меньше шансов, чем у рынка. Форекс стратегия Мартингейла может применяться только в стабильно прибыльной торговой системе, которая имеет в любых торговых условиях соотношение прибыльных сделок к убыточным не менее 3:1. Даже если вы готовы рискнуть, то можно допустить частичный мартин - выходить из рынка, например, после трех убыточных сделок.

Методика разумного Мартингейла может быть «прикручена» к любой торговой стратегии. Но первую сделку нужно всегда открывать правильно - в направлении глобального тренда и после тщательного анализа, а Мартингейл должен применяться как временная мера для компенсации текущих просадок.