Скальпинг стратегии

Содержание

1. Что такое скальпинг и почему это непросто
2. Требования к брокеру
3. Стратегии и индикаторы для скальпинга
4. Пипсовка
5. Пипсовка на основе PSAR
6. Автоматическая торговля при скальпинге
7. Плюсы и минусы скальпинга

Скальпинг традиционного привлекает новичков возможностью быстрого получения прибыли и внешней простотой процесса торговли. В реальности быстрое и четкое сопровождение большого количества краткосрочных сделок требует хорошей выдержки и профессионализма. Говорят, что скальпинг - это стиль мышления и природная предрасположенность к такому стилю торговли особенно важна.

Что такое скальпинг и почему это непросто

Скальпинг (англ. Scalping) - торговая стратегия, направленная на открытие большого количества краткосрочных внутридневных сделок с небольшой (3-5 пунктов) прибылью. Считается наиболее агрессивным и высокорискованным способом торговли на финансовых рынках. Наибольшее распространение скальпинг получил на валютном рынке, фьючерсов и деривативов.

По поводу продолжительности сделки нет однозначного мнения. Изначально предполагалось, что сделки не будут длиться более 3-5 минут, но сейчас к скальпингу относят и более продолжительные периоды (до 15 минут). Неизменным остается только небольшой размер прибыли, который должен быстро закрываться по ордеру Take Profit. Перед тем как перейти к подробному описанию необходимо уточнить, что такое «пипсовка». Под пипсовкой подразумевается вид скальпинга с временем сделки 1-2 минуты и анализ производится по тиковому графику. Технически быстро открыть и закрыть сделку длительностью менее минуты можно только при непосредственном подключении к поставщику ликвидности (ECN) или биржевой площадке. Современным примером пипсовки может служить высокочастотный трейдинг (HFT).

Трейдер-скальпер является самым техничным игроком на рынке, он должен тщательно изучить все подробности и «подводные камни», потому что собирается зарабатывать на микродвижениях цены. Именно на этот метод торговли приходятся наибольшие объемы финансовых потерь. Нужно помнить что, кроме трейдера, скальпинг предъявляет особые требования к техническим условиям брокера, системам связи, характеристикам финансового актива и особенно жесткие к торговой дисциплине и мани-менеджменту.

Требования к брокеру

Скальпинг предъявляет повышенные требования к брокеру и качеству каналов связи:

1. Брокер в своих технических условиях должен явно разрешать открытие краткосрочных сделок. Такая торговля дополнительно нагружает оборудование и в некоторых случаях может приводить к техническим сбоям на сервере брокера.
2. Даже если скальпинг разрешен, следует обратить внимание на размер спреда по выбранному торговому инструменту. Средняя прибыль по сделке невелика и большой спред может существенно ее уменьшить. Кроме того, в случае краткосрочных сделок или выхода важных фундаментальных новостей, спред может увеличиваться в несколько раз. Основная масса брокеров обещает сохранять спред неизменным, но все же иногда встречаются прецеденты «непредсказуемо плавающего» спреда. Как вариант снижения издержек можно рассматривать переход на фиксированную комиссию с каждой сделки.
3. Скорость обработки торговых приказов и возможность работы автоматических советников для скальпинга. Можно увеличить скорость доступа в Интернет, но если брокер медленно обрабатывает заявки, то прибыльного скальпинга, где важна каждая секунда, никогда не получится. Автоматическая торговля тоже может быть запрещена для краткосрочных сделок и следует убедиться в ее доступности еще до открытия счета.

Стратегии и индикаторы для скальпинга

Периоды высокой рыночной волатильности и ликвидности наилучшим образом подходят для того, чтобы использовать скальпинг. Стратегии для скальпинга базируются на технических инструментах, так как малое время сделок не требует глубокого фундаментального или графического анализа. Используются традиционное индикаторы, такие как скользящие средние, осцилляторы перекупленности/переподанности RSI и Stohastic, трендовые MACD и прочие.

Никаких особых индикаторов, предназначенных именно для скальпинга не существует. Встречаются только комбинированные варианты на стандартных методах. Индикаторы используются только в комплексе, и практика скальпинга показала, что для успешной торговли необходим как минимум один трендовый индикатор и подтверждающий его сигналы осциллятор. Наибольшую популярность получили индикаторы, в которых совмещены несколько отдельных технических инструментов и нет необходимости выносить их отдельно на экран терминала:

Любая торговая стратегия для скальпинга должна генерировать опережающие сигналы и четко определять потенциальные уровни прибыли/убытков. Важно помнить, что точки входа рассчитываются именно для их быстрой отработки и не могут быть использованы на более старших таймфреймах.

Помните: индикаторы и скальпинг стратегии перестают быть эффективными при снижении или наоборот слишком высокой рыночной волатильности, а также в моменты спекулятивных движений, например во время выхода новостей.

Рекомендации по использованию индикаторов и стратегий скальпинга:

• Тестирование и дальнейшая торговля должны производиться на одинаковых таймфреймах и торговых инструментах. При их смене необходимо все тесты запускать повторно;
• Установка ордеров Take Profit и Stop Loss обязательна;
• Стратегия должна четко определять периоды бокового движения рынка;
• Доверять можно только результатам тестирования на реальном, например - центовом, счете;
• «Прогнозирующие» индикаторы на малых таймфреймах не работают.

Несколько слов о безиндикаторных стратегиях и их использовании в скальпинге. Обычно под безиндикаторной имеется в виду стратегия Price Action, где решения принимаются только анализом графических паттернов на ценовом графике. Изначально данная методика создавалась для старших таймфреймов от четырёхчасовых и выше и на малых таймфреймах абсолютно неприменима. Чем старше таймфрейм, тем сильнее сигналы графического анализа, а на малых временных промежутках «поглощения», «дожи» и прочие фигуры дают большое количество ложных сигналов. Имеются примеры успешного скальпинга на Price Action, но это требует большого опыта и новичкам лучше использовать технические индикаторы.

Пипсовка

Понятие пипсовка на валютном рынке появилось в жаргоне русскоязычных трейдеров в конце 90-х годов, когда на рынке появились 4-5тизначные котировки по основным валютным активам. Обычная пипсовка - стратегия быстрого скальпинга с целью получения минимальной прибыли - в несколько пунктов (пипсов). Такая торговля ведется практически на тиковом графике, а единичная сделка может быть открыта и зафиксирована в течение 1 минуты.

При профессиональной forex пипсовке количество сделок за день начинает свой отсчет от 200, поэтому дневная прибыль может достигать от 100 до 1000 процентов по отношению к основному телу депозита.

На forex для пипсовки стратегия должна содержать минимальный технический прогноз, и ей практически не нужен фундаментальный анализ - его факторы он просто не успевают проявиться. Сегодня нет четкой разницы между понятиями пипсовки и скальпинга. Все методики пипсовки строятся на комбинациях технических индикаторах, обеспечивающих минимальное запаздывание. Даже если вы торгуете на М1, торговая стратегия пипсовка должна содержать инструменты, позволяющие четко отслеживать глобальный тренд. Предложим одну из стратегий, которая неплохо зарекомендовала себя на практике.

Стратегия пипсовка на основе PSAR

Технические индикаторы: Parabolic SAR со стандартными параметрами и MACD_combo (12,26,9).

Таймфрейм: для входа - М1, для удержания позиции - до М15.

Торговый актив: валютные пары с высокой ликвидностью, наименьшим спредом и стабильной волатильностью. Схемы для входа показаны ниже.

Из недостатков пипсовки нужно отметить:

1. Особые требования к обработке ордеров. При пипсовке время жизни открытой позиции составляет 1-2 минуты, то есть брокер должен не только быстро открыть ордер, но и позволять закрывать его через минимальное время. Задержка исполнения приказа даже на 30-60 сек, а также реквоты, проскальзывания и расширение спреда могут быть критичными для вашего результата.
2. Психологическая нагрузка. Для пипсовки необходима хорошая реакция, способность быстро принимать решения и физическая выносливость, а потому психологически такой метод подходит далеко не всем. Без длительной практики на демо-счете пипсовать на реальном счете категорически запрещается.
3. Риск высокого плеча. Обычно используется если не максимальное, то, по крайней мере, завышенное кредитное плечо, чтобы каждый пункт давал максимальную прибыль. Независимо от стратегии пипсовки, соблюдать нормальный манименеджмент при такой торговле чрезвычайно сложно. Поэтому рекомендуется всю полученную дневную прибыль сразу выводить или перемещать на другой торговый счет, оставляя для торгов только минимальную операционную сумму.
4. Высокие операционные затраты. Независимо от длительности сделки придется платить спред и довольно часто затраты на него могут быть равны потенциальной прибыли. Потому для пипсовки необходимо, чтобы прибыль в каждой сделке превышала спред на нее (как минимум) в 2-3 раза. Рекомендуется обязательно использовать стоп-лосс, так как трейлинг с очень малым шагом (от 1 пункта) на краткосрочной сделке может не успеть отработать.

Автоматическая торговля при скальпинге

Советников, реализующих торговые стратегии для скальпинга разработано великое множество и это вполне объяснимо - сделки длятся несколько минут, требуют точного определения точек входа/выхода, и постоянно возникает желание доверить данный процесс программе, которая не знает усталости или сомнений. Не будем останавливаться на конкретных советниках, перечислим только их основные возможности, которые они должны поддерживать для успешной торговли:

1. Почти все советники для скальпинга в разной степени используют мартингейл. Но лучше если будет возможность его полностью отключить и торговать фиксированным лотом. Помните, что любые скальпинг стратегии или советники с использованием мартингейла очень часто приводят к полной потере депозита.
2. Весьма полезной будет функция настройки времени, когда автоматическая торговля останавливается. Это важно в моменты выхода сильных фундаментальных новостей, когда на рынке наблюдаются сильные ценовые колебания. При ручной торговле в такие моменты можно получить хорошую прибыль, но советник лучше отключить.
3. При анализе рынка должно учитываться возможное проскальзывание. С проскальзыванием скальпер будет сталкиваться всегда, как бы ни старались брокеры свести его к минимуму. На демо-счетах сделки открываются мгновенно, и статистика всех советников для скальпинга выглядит хорошо, но при переходе на реальный счет проскальзывание может существенно подпортить результаты.
4. Результаты тестирования на исторических данных должны показывать плавный рост прибыли без резких «пиков» или «провалов». Для тестирования нужно использовать период не более полутора-двух лет, более поздние периоды смысла не имеют: для скальпинга рыночные условия меняются очень быстро и то, что приносило прибыль 3-4 года назад, сегодня уже не работает.

Желательно использовать выделенный сервер (VPS) для обеспечения бесперебойной работы советника. В противном случае, при потере связи с брокером все открытые сделки могут закрыться, и советник начнет работу «с чистого листа», что в случае скальпинга может привести к большим убыткам (особенно, если используется мартингейл).

Плюсы и минусы скальпинга

Краткосрочные сделки позволяют удачливым игрокам заработать при любом движении рынка. Важно только помнить и понимать все плюсы и минусы скальпинга.

Преимущества скальпинга:

• Возможность получения быстрой прибыли;
• Минимальные требования к размеру депозита: даже на центовых счетах за счет большого количества сделок можно получить неплохой доход;
• Стратегии скальпинга слабо зависят от глобальных рыночных трендов и фундаментальных факторов. Достаточно отслеживать только моменты выхода важных новостей и статистики, а в остальные периоды достаточно только технического анализа;
• Автоматическая торговля с использованием советников;

Недостатки скальпинга:

• Если не используются автоматические советники, ручное открытие/закрытие большого количества краткосрочных сделок предъявляет повышенные требования к профессионализму и психологической устойчивости трейдера;
• Необходимость постоянного контроля сделки в отличие от средне- и долгосрочных сделок, где достаточно заглядывать в терминал 1-2 раза в день;
• Высокие риски убытка при небольшом размере прибыли;
• Высокие требования к техническим условиям: низкие спреды, отсутствие проскальзывания, высокая скорость обработки заявок;
• Постоянный контроль и настройка параметров стратегии или советника. Любое изменение рыночной ситуации может вызвать сбой в торговле, и прибыльная краткосрочная стратегия может начать приносить быстрые убытки, особенно при автоматической торговле;

Чтобы поймать момент, когда рынок дает ценовой бросок, на котором трейдер может успешно совершить сделку и заработать, нужно выработать особое профессиональное чутье. Сегодня методики скальпинга (или их частичное использование) доступны всем, тем более, что для этого не нужен актуальный фундаментальный анализ или очень сложные индикаторы. Но любой скальпинг на валютном рынке требует основательной технической подготовки, и обязательно - личного успешного опыта.