Содержание
- Настройка и технические индикаторы
- Стратегия The Bat: торговые сигналы
- Условия для открытия позиции на продажу
- Условия для сделок на покупку
- Мани менеджмент и особенности закрытия позиции
- Вместо заключения
Довольно простая среднесрочная методика с неплохим соотношением прибыль/убыток и применением стандартных инструментов. Уверенность при торговле по стратегии «Летучая мышь» на валютном рынке обеспечивается использованием комбинированного индикатора на базе ATR и Parabolic в комплекте с линиями Фибоначчи.
Настройка и технические индикаторы
Рекомендуемый торговый актив: валютная пара - GBP/USD, но можно использовать любой средне волатильный актив на стандартном рынке, например, AUD/USD, EUR/USD, EUR/GBP.
Таймфрейм: для анализа и для сопровождения сделки - не ниже H1. Уменьшение периода приводит к резкому росту количества ложных сигналов. В периоды до и после новостей - торговые сигналы некорректные!
Торговая сессия: Европа, Европа-Америка.
Фактически стратегия «Летучая мышь» использует один индикатор ATR_the_Bat (параметры ATRPeriod - 1, Factor - 6, BackPeriod - 100000) и стандартные линии Фибоначчи, которые выполняют в данной стратегии роль ключевых ценовых уровней. Набор параметров можно подбирать под конкретный актив - чем более волатильный выбирается инструмент, тем больше параметр Factor. Для удобства использования после установки в свойствах объектов рекомендуется установить следующие описания уровней:
- 0 (0) - «разворот»;
- 0.382 (38.2) - «2 лота» или сильный откат;
- 0.5 (50) - «stop-loss»;
- 0.618 (61.8) - «1 лот» или «limit-order»;
- 1 (100) - «1 лот» или «Buy|Sell|stop-order»;
- 1.618 (161.8) - «1 лот» или «TP1»;
- 2 (200) - «1 лот» или «TP2»;
- 2.618 (261.8) - «1 лот» или «TP3».
Названия объемов воспринимаются как относительные, то есть они означают стандартный минимальный для вашего депозита торговый объем согласно принципам мани менеджмента (например, 0.01, 0.1, 1 или 10 лотов).
В конечном итоге на ценовом графике получаем примерно такую картину:
Построенная индикатором линия называются линией Bat: синий участок после разрыва означает преобладание восходящего, красный участок - нисходящего тренда.
Стратегия The Bat: торговые сигналы
Ключевым сигналом является расположение цены по отношению к линии Bat. Например, если линия индикатора синяя (цена движется над ней), то пробой этой линии сверху вниз должен давать сигнал для сделок на продажу. На линию индикатора (или сразу за ней) располагают первый отложенный ордер, чтобы не упустить момент прорыва. После пробоя линия Bat формирует разрыв (по закрытию следующей свечи) и меняет цвет.
Чтобы не упустить ключевой момент, рекомендуется использовать функцию Alert (отдельным индикатором или в составе ATR_the_Bat) - звуковой сигнал прозвучит сразу после пробоя.
Цель стратегии «Летучая мышь» - максимально поймать устойчивое прибыльное движение без сильных откатов. Если цена пробивает уровень Фибо 161.8%, то последующие отложенные ордера удаляются (хотя прибыльное движение вполне может продолжаться!). Если цена пробивает этот уровень и откатывает, то предполагается, что текущий тренд ослабевает и открывать дополнительные сделки не стоит.
Условия для открытия позиции на продажу
Цена пересекает синюю линию индикатора, формируется разрыв, цвет меняется на красный, и цена продолжает двигаться ниже линии. После закрытия первой свечи после разрыва (пробоя линии Bat), строим уровни Фибо - начинаем от максимума последней свечи перед пробоем до точки ближайшего локального min-ма.
Основные 2 отложенных ордера Sell Stop равным минимальным лотом ставим в зоне уровня 100 (на 3-5 пунктов выше).
«Летучая мышь» - стратегия среднесрочная, а потому после пробоя весьма вероятен откат на 20-30% предыдущего падения. Рекомендуется на уровень «limit-оrder» установить 1 ордер Sell Limit таким же объемом 1 лот. Стоп-лоссы для всех 3-х позиций размещаем на 1-5 пунктов ниже уровня «stop-loss». Тейк-профит для «limit-оrder» ставим на TP1, а на TP2 и TP3 - соответственно 2-й и 3-й ордер Sell Stop.
Условия для сделок на покупку
Цена пересекает красную линию индикатора, формируется разрыв, цвет меняется на синий, и в дальнейшем цена движется ниже линии Bat. После закрытия первой свечи после пробоя, строим уровни Фибо - начинаем от минимума последней свечи перед пробоем до точки ближайшего локального max-ма.
Основные два отложенника Buy Stop располагаем вблизи уровня 100 (на 3-5 пунктов ниже).
Торговая стратегия «Летучая мышь» дает возможность «поймать» откат после разрыва - на уровень «limit-оrder» устанавливаем 1 ордер Buy Limit таким же объемом 1 лот. Стопы для всех возможных позиций размещаем на 1-5 пунктов выше уровня «stop-loss», тейк-профиты - аналогично сделкам на продажу.
Мани менеджмент и особенности закрытия позиции
Стратегия «Летучая мышь» предполагает, что все открытые позиции закрываются по расчетным стоп-лоссам и тейк-профитам. На быстром движении настоятельно рекомендуется пользоваться трейлингом и частично фиксировать позиции. Если 2 открытых ордера закроются на своих тейк-профитах (TP1 и TP2), то оставшийся стоп-лосс (третий) передвигаем на уровень TP1.
Для более простого управления стопами: после появления на графике линии Bat другого цвета ордер Stop Loss можно перенести на ее уровень и дальше перемещать вдоль этой линии, но это - на усмотрение трейдера.
Общий объем открытых ордеров не должен превышать стандартных значений для среднесрочных стратегий - не более 30% депозита.
В случае, если после пробоя ключевой линии ATR не откатывает до закрытия свечи (вниз или вверх), а следующая за ней открывается за ключевой свечой (выше/ниже), то в начальной точке стоит открывать 2 сделки соответствующего направления по рыночной цене. Обычно такая ситуация означает сильный текущий тренд и возврат к уровню «limit-order» маловероятен.
Стопы могут быть сбиты хвостами свечей (которые особенно любит строить рекомендуемый фунт/доллар!) использование только одного индикатора стратегии не позволяет определить, что это - обычная тень или действительно мощный прорыв. Поэтому Stop Loss ставим не менее, чем на 5 пунктов выше/ниже экстремума предыдущей свечи.
Конечно, для установки стопов нужно учитывать волатильность актива, как минимум, среднедневную. Однако тестирование на популярных активах, в том числе на рекомендуемом GBP/USD показывает, что уже после профита в 20-30 пунктов стоит переносить стоп в безубыток и далее перемещать обычным трейлингом с шагом не менее 30 пунктов. Или можно частично фиксировать прибыльную позицию на среднем значении прибыли в 20-30 пунктов, а потом подтягивать стоп стандартным трейлингом.
Можно предложить еще один вариант по стратегии «Летучая мышь» - ставить стоп за уровнем смены линии: если происходит пробой сверху вниз синей, то стоп можно ставить чуть выше красной линии, и наоборот. Но все равно стоп нужно периодически корректировать, потому что построенная линия тренда является динамической.
Более сложный вариант подразумевает установку отложенных ордеров на ключевые уровни сразу после пробоя ключевой линии и открытия первой сделки. Первую сделку держим до пробоя линии ATR другого цвета, стоп подтягиваем по ключевой линии или трейлингом.
Вместо заключения
Основная идея стратегии «Летучая мышь» - открыть как можно больше сделок в расчете на откат к уровням Фибоначчи. Методика интересная, особенно для не спекулятивных активов со стандартной волатильностью, но все-таки использование уровней Фибоначчи делает стратегию немного запутанной, особенно на H1, когда разрывы основной линии индикатора появляются довольно часто. Трейдеру нужен некоторый практический опыт для уверенного построения и правильной трактовки уровней.
Основная линия ATR_the_bat играет роль динамического сопротивления, поэтому отложенные ордера нужно довольно часто переставлять. Пробой может случиться в любое время, поэтому после сигнала индикатора ордер на покупку/продажу лучше ставить на расстоянии (как минимум!) 10 пунктов от линии, чтобы избежать срабатывания после ложных пробоев.
Предлагаемая стратегия «Летучая мышь» при правильном использовании действительно доходная. Но (даже при использовании автоматического трейлинга) приходится постоянно контролировать отложенные ордера, а стопы иногда приходится менять вручную. Поэтому при постоянной торговле по данной стратегии, стоит рассмотреть варианты использования советников, хотя бы для корректировки ордеров.
