Метод аутсайдинга

Содержание

1. Необходимые условия для метода аутсайдинга
2. Торговые сигналы на основе аутсайдинга
3. Важные особенности стратегии
4. Мани-менеджмент
5. Вместо заключения

Популярная стратегия Аутсайдинг (от англ. out siding) призвана доказать, что прибыльные торговые методики могут быстро очень простыми, и могут с одинаковым успехом использоваться и новичками, и профессиональными игроками. Для данной стратегии достаточно только одной стандартной скользящей средней и элементарных знаний о свечном анализе. Идея выглядит просто, доступно и прибыльно.

Необходимые условия для стратегии Аутсайдинг

В качестве единственного технического индикатора требуется экспоненциальная скользящая средняя с периодом 9 - EMA(9), который устанавливается в MetaTrader 4(5) стандартным способом.

Рекомендуемый торговый актив: валютная пара GBP/USD (на других инструментах показатель прибыли ниже).
Торговый период: М15(для анализа и для входа).
Торговая сессия: Европа и Европа-Америка.

Далее проводим свечной анализ ситуации. Для появления торгового сигнала по Forex стратегии Аутсайдинг требуются следующие условия:

1. Тело и тени закрытой свечи не касаются линии скользящей средней.
2. Цена Close закрытой свечи должна быть выше предыдущего High (для бычьего рынка) или ниже предыдущего Low (для медвежьего рынка).
3. Расстояние от EMA(9) до цены High/Low (в зависимости от направления) должно составлять не менее 2-5 пунктов.

Если линия средней расположена слишком близко к ключевой свече, то возможно скорое изменение тенденции. В классическом варианте предлагается расстояние до линии средней в 10 пунктов, но на практике такие сигналы в 80% случаев оказываются «ложными». Исходя из текущей среднедневной волатильности GBP/USD расстояние в 2-5 пунктов считается оптимальным.

Торговые сигналы стратегии Аутсайдинг

Общее направление торговли определяется по линии скользящей средней. Ключевой для анализа считается первая свеча, которая пересекает линию ЕМА(9). При соблюдении всех технических условий торговое решение принимаем на следующей свече.

На растущем тренде: если ключевая свеча находится выше ЕМА(9) и цена ее закрытия выше предыдущего max - открываем сделку на покупку.

На нисходящем тренде: если ключевая свеча находится ниже ЕМА(9) и цена ее закрытия ниже предыдущего min - открываем сделку на продажу

Стратегия Аутсайдинг не допускает открытие позиций, если:

1. Цена «садится» на линию скользящей средней, то есть открывать сделки нужно строго после факта пересечения линии ключевой свечой и «правильного» расстояния до следующей свечи.
2. Торговый сигнал появляется после того, как цена далеко от линии EMA(9) (более чем на 25 пунктов).
3. Свеча, которая определена как ключевая, касается своим min или max линии скользящей средней (это, скорее всего, будет ложный или очень слабый сигнал).
4. Появляется спекулятивный сигнал, которые довольно часто выдает именно пара GBP/USD, то есть торговля ведется только на стабильно трендовом рынке.

Важные особенности

Отметим только несколько важных моментов стратегии Аутсайдинг:

1. Среди множества сигналов точки входа с большой вероятностью прибыли возникают довольно редко, в то время как малоприбыльные и спорные сигналы появляются постоянно.
2. На флетовом рынке (даже при большом диапазоне) стратегия не работает.
3. Стратегия требует четко выраженного тренда с углом наклона линии средней как минимум 30-45 градусов.
4. Использование трейлинга для данной стратегии не рекомендуется, лучше всего после ручного перевода стопа в безубыток выполнять поэтапную фиксацию открытых объемов с шагом 10-15 пунктов.
5. Ставить стопы нужно обязательно сразу после открытия позиции, особенно на GBP/USD, которая имеет характерную особенность формировать у свечей длинные тени практически на любом рынке.

Мани-менеджмент для работы по данной стратегии

Стратегия для Forex Метод Аутсайдинга требует обязательной установки Stop Loss и Take Profit сразу же после открытия сделки. Stop Loss размещается на экстремуме предыдущей свечи: на цене min (для покупки) или max (для продажи). В тех случаях, когда при такой установке стоп получается слишком близко к текущей цене, то его можно сдвинуть на High/Low предшествующей свечи.

Минимальный Take Profit для методики Аутсайдинг нужно устанавливать по размеру предыдущей свечи. Если после входа в рынок цена резко прошла 20 и более пунктов и далее идет в прибыльном направлении, то быстро переводим позицию в безубыток и далее двигаем стоп-лосс пошагово примерно по 10 пунктов, с учетом спреда и средней волатильности торгового актива.

В целом допустимый риск на каждую сделку для Аутсайдинг стратегии должен быть в рамках обычного мани-менеджмента для краткосрочных стратегий - не более 0,5-2% депозита на сделку.

Вместо заключения

Несмотря на то, что торговая стратегия Метод Аутсайдинга во всех доступных материалах активно популяризируется как простая и очень выгодная, ее практическое использование вызывает некоторые сомнения. Ее простота, с одной стороны, кажется несомненным достоинством, но с другой, требует жесткого соблюдения некоторых условий, которые могут серьезно влиять на результат торговли. Торговля на такой волатильной паре, как рекомендованная GBP/USD, и на малом таймфрейме M15 приводит к появлению множества ложных сигналов, что повышает риск каждого входа в рынок.

Эта методика - для настоящих тружеников валютного рынка, потому что торговля по данной стратегии требует от трейдера больших затрат времени и постоянного нервного напряжения. Тем не менее, при соблюдении всех требований и соответствующем усердии стратегия Аутсайдинг может на трендовом рынке компенсировать ваши усилия вполне приличной прибылью.