Содержание
- Конструкция модели Клин
- Причины формирования паттерна
- Отработка фигуры Клин
- Дополнительные правила работы с фигурой Клин
В отличие от своих близких родственников - паттернов Флаг и Треугольник, графическая фигура Клин (Wedge) может быть или разворотной конструкцией, или фигурой продолжения тренда. Механизм отработки модели напрямую зависит от рыночной ситуации, вернее, от количества спекулянтов на рынке в текущий момент.
Конструкция модели Клин
Геометрическая фигура Клин на валютном рынке представляет собой трендовую конструкцию, обе границы которой (верхняя и нижняя) направлены в одну сторону. Разворотный Клин направлен вдоль тренда, а Клин продолжения будет отрабатывать коррекцию и двигаться против основной тенденции.
Большинство аналитиков именно Клин Forex считают глобальной фигурой, а Флаг, Треугольник и Вымпел - его частными случаями. Для формирования надежного Клина, (который действительно отработается согласно теории), нужно гораздо больше времени и явно выраженный, но не обязательно «крутой» тренд. Клин, возникающий на таймфреймах менее часа, «страдает» обилием ложных сигналов и чаще всего трансформируется в другие популярные паттерны.
Тенденция паттерна может быть восходящей или нисходящей, по направлению основного тренда (продолжения) или против него (разворотный), но на любых торговых инструментах среднесрочный или длительный Клин отрабатывается достаточно надежно.
Восходящий клин сигнализирует о замедлении роста (увеличивается давление продавцов), цены все еще обновляют текущие максимумы, но амплитуда снижается и формируется сужающаяся модель.
Нисходящий клин формируется при нарастающем интересе покупателей и слабом обновлении минимумов - формируется сходящаяся модель вниз.
Причины формирования паттерна
Сходящийся Клин считается разворотной фигурой теханализа, но для удачных сделок его нужно вовремя распознать. Для этого необходимо отслеживать торговые объемы в процессе формирования фигуры, в которой динамика объемов напоминает фигуру Вымпел. Разворотный «характер» сказывается в любой версии фигуры Клин Forex, просто иногда ему не хватает «силы», чтобы сломать глобальный тренд и тогда отрабатывается фигура продолжения. Главное при формировании Клина - наличие активных рыночных манипуляций - сбивание стопов мелких участников и набор позиций крупными игроками.
После того как накапливаются мелкие ордера Stop Loss/Take Profit по обе стороны диапазона, они регулярно сбиваются спекулянтами (обновляется max/min), но неглубоко, чтобы не задевать крупный интерес, и цена сразу же возвращается в диапазон модели Клин. По мере накопления ордеров крупных игроков «глубина» сбивания цены (амплитуда) уменьшается - рынок готовится к развороту. В зависимости от объема позиций, накопленных против тренда, будет или смена тренда (разворотный клин) или техническая коррекция (клин продолжения).
Отработка фигуры Клин на Forex
Торговля по фигуре Клин ведется отложенными ордерами Sell Stop/Buy Stop, которые ставятся за уровнями вероятного пробития поддержки/сопротивления. Периодически их нужно корректировать (по мере движения), что они постоянно были близки к цене прорыва. Общий метод работы по фигуре Клин:
- если паттерн направлен вверх (forex восходящий клин) - продаем после пробоя нижней границы;
- если смотрит вниз (forex нисходящий клин) - ждем пробоя сопротивления и покупаем.
При входе по рынку обязательным условием будет закрытие текущего бара ниже нижней (выше верхней) границы. Более надежным можно считать вход после ретеста силовой линии. Недостатком фигуры Клин можно считать большое количество ложных пробоев. Для надежности ордера Sell Stop/Buy Stop можно ставить по предыдущему фракталу. По теории, после пробоя границы цена должна пройти расстояние равное высоте фигуры, но чаще всего отрабатывается около 60-70% h - этот уровень обычно выбирают для первого Take Profit или частичного закрытия позиции.
Разворотный Клин формируется на слабеющем тренде (желательно подтверждение от дополнительных индикаторов): восходящий развернет тренд вниз, а нисходящий - в бычьем направлении. На примере ниже показана разворотная Forex модель Клин (на «дне» рынка). Вход в рынок выполнен по отложенному ордеру Buy Stop на цене Forex пробития Нисходящего Клина, защиту Stop Loss ставим ниже уровня дополнительного теста, прибыль зафиксирована ордером TakeProfit на уровне h, отложенным от верхней границы фигуры.
Такой же пример для модели Восходящий Клин: после пробоя его нижней границы (с учетом ретеста) ставим Sell Stop, и после некоторого периода флета рынок отработал вниз примерно 70% величины h.
Фигура Клин возникает как коррекция к сильной тенденции. Пример ниже - нисходящий клин в роли фигуры продолжения тренда: после обратного теста ставим отложенный ордер Sell Stop под ближайшим минимумом, стоп-лосс можно ставить на максимуме ретеста.
Большинство проблем с распознаванием фигуры Клин на валютном рынке связаны с определением ключевых точек и правильной оценкой силы текущего тренда. Фигура Клин должна быть сформирована, как минимум, из трех волн и содержать 4-5 точек для построения линий поддержки/сопротивления. По мере движения границы нужно корректировать.
Дополнительные правила работы с фигурой Клин
Рекомендуется для построения модели использовать цены закрытия, чтобы срезать спекулятивные «хвосты», но основные проблемы фигуры заключаются в ее нестабильности.
Проблема первая: Очень сложно прогнозировать точное время прорыва, но если входить без явного подтверждения, то можно попасть на ложный пробой, если ждать ретеста уровня, то вход обычно запаздывает. Для повышения надежности входа, а также определения, какой именно моделью является текущая Клин-фигура, рекомендуется использовать технические индикаторы:
- осцилляторы - для поиска дивергенции и других сигналов разворота;
- уровни Фибоначчи - для определения промежуточных целей;
- индикаторы волн Эллиота - как подтверждение разворота, потому что фигура по Клин часто встречается на участках 2 и 4 стандартной волновой модели;
- индикаторы объема - показывают уменьшение показателей в конце модели.
Вторая проблема возникает с определением цели, поэтому рекомендуется при отработке ценой 20-30% высоты клина переводить сделку в безубыток и далее двигаться с помощью трейлинга. Модификации фигуры такие как треугольник (кроме фигуры расширяющийся клин) или вымпел, работают более точно.
