Как торговать на бирже криптовалют по стратегии арбитража
Содержание
- Арбитраж как маржинальная торговля на бирже криптовалют
- На какой бирже торговать криптовалютой?
- Как правильно торговать на бирже криптовалют
- Реально, но неактуально?
Арбитраж криптовалют предполагает связанные сделки, которые используют временное расхождение в цене актива. В теории: если один и тот же актив на бирже А стоит $105, а на бирже B − $95, то можно его купить на бирже B и сразу (как можно быстрее!) продать на бирже A. Профит − $10, за вычетом комиссии. На реальном рынке все не так просто.
Арбитраж как маржинальная торговля на бирже криптовалют
Именно арбитражные сделки создают дополнительную, «компенсационную» ликвидность и выполняют в торговле криптовалютой на бирже роль посредника по выравниванию рыночных цен. Возможны варианты:
Пространственный (межбиржевой) арбитраж
Используется разница в котировках между территориально удаленными биржами из-за задержек в передаче информации, например, на Binance и Yobit, HitBTC и EXMO. Покупаете валюту на бирже с низкой котировкой и сразу продаете на бирже, где котировка выше. В сделках может участвовать несколько связанных активов.
При достаточном капитале эта схема эффективно реализуется в форме маржинального арбитража, когда на двух (или нескольких) биржах постоянно размещается примерно одинаковый объем средств. Тогда срочная покупка/продажа происходит одновременно, нет переводов средств между биржами, экономится время и затраты на комиссии.
Временнόй (внутрибиржевой) арбитраж
Используется корреляция между активами на одной площадке, один из которых выполняет роль опережающего индикатора, а также ситуации «некорректных» биржевых котировок, когда сама биржа еще не успела сбалансировать со средним курсом на рынке.
На какой бирже торговать криптовалютой?
Необходимо отслеживать рейтинг бирж криптовалют по объему торгов, например, здесь. Топ-100 бирж криптовалют по объему торгов. Актуальные биржи для арбитража:Binance; CEX.IO; EXMO; Bittrex; Bitfinex; Kraken; Poloniex; Huobi; ItBit; GDAX; LiveCoin; HitBTC; Cryptopia; BTC Trade;OKcoin; ECoin; YoBit; Coinbase Pro; OKEx.
Сервисы для сравнения цен на биржах: Bitinfocharts, Bitcoinity, Coinmarketcap; мобильные приложения zTrader, TabTrader; сервисы арбитража: 1B BOT PRO, Bittrex/Yobit Exchange Tool, WannaCoins, Apitrade.pro, Cryptowat.
Как правильно торговать на бирже криптовалют
Тот факт, что вы видите разницу в котировках (на экране), еще не означает, что можно торговать арбитражные сделки. Важна потенциальная длительность ситуации арбитража, то есть, как долго эта «неэффективность» существует на рынке: это могут быть и доли секунды, и несколько часов.
Сегодня патриархи крипторынка, такие как Bitcoin, практически не пригодны для арбитража. На современном рынке «перекосы» в котировках наиболее часто возникают среди альткоинов, объемы торгов по которым незначительны, поэтому такие ситуации быстро закрываются желающими заработать.
Транзакции внутри биржи проходят мгновенно, но любое взаимодействие между биржами требует времени. Поэтому пространственный арбитраж в торговле криптовалютой на бирже должен быть выполнен максимально быстро, без лишних промежуточных операций, таких как ввод-вывод или перевод средств между кошельками.
Для арбитража выгодно автоматизировать процесс поиска торговых моментов, но необходимы советники с открытым кодом для быстрой ручной настройки под конкретные биржи. Рекомендуется использовать специальный софт, который анализирует рынок и подбирает арбитражные варианты по заданным параметрам (сумма вложений, чистая прибыль, срок выполнения и так далее). Но такие программы, как правило, платные.
Реально, но неактуально?
Сегодня неважно, на какой бирже торговать криптовалютой, проблемы везде одинаковы.
- Ливидность
Масса HFT-трейдеров моментально «съедает» любые возможности для арбитража, и чтобы вовремя втиснуться в этот поток нужен серьезный капитал и качественные каналы связи. Необходимость постоянного многофакторного мониторинга рынка требует времени, знаний и крепких нервов.
- Затраты на транзакции
Комиссии за сделки, ввод-вывод средств и потери при исполнении ордеров серьезно сокращают прибыль. Напоминаем: минимальная разница цен между биржами должна составлять не менее 8%;минимальная прибыль сделки 3% − иначе от арбитражных сделок лучше отказаться.
- Биржам мелкий арбитраж не нужен
При неожиданных пампах/дампах, которыми грешат именно криптовалюты, любыми способами блокируется ввод-вывод монет, на которые возникает серьезная (с точки зрения рынка) курсовая разница. Визуально транзакции проходят, но в реале пока идет зачисление на кошелек, цена выровняется и ваша сделка уже в убытке, как минимум, на сумму комиссий.
- Опасность краж и технических проблемах
Длительное хранение крупных сумм на биржевых счетах для многократного циклического арбитража делает ваши деньги отличной целью для хакеров и мошенников.
Рынок криптовалют регулируется и контролируется гораздо меньше, чем любой иной рынок, например, валютный рынок. Криптобиржи представляют собой обычные оффшорные компании без каких-либо гарантий доступа и технических услуг, так что арбитражная торговля криптовалютой на бирже для новичков чрезвычайно опасна. Возможно, традиционный трейдинг при разумном манименджменте будет гораздо выгоднее.
Всем – профитов!
Читайте также
