استراتژی معاملاتی مومنتوم

فهرست

1. ریاضیات اندیکاتور
2. استراتژی مومنتوم فارکس
3. استراتژی مومنتوم فارکس+EMA
4. استراتژی معاملاتی مومنتوم فارکس نسخه الدرر
5. نتیجه‌گیری

مومنتوم محبوب یا اندیکاتورسرعت، امکان اندازه گیری نوسانات قیمت سرمایه مالی را برای یک دوره معین فراهم می کند. هر گونه انحراف شدید که با استفاده از این ابزار به راحتی قابل تشخیص باشد، به عنوان شرایط بحرانی بازار در نظر گرفته میشود که می تواند برای باز کردن موفقیت آمیز پوزیشن مورد استفاده قرار گیرد. این اصل استراتژی مومنتوم فارکس است.

ریاضیات اندیکاتور

اندیکاتور به طور سنتی در یک پنجره اضافی قرار دارد و صرفا یک نوسانگر نیست. لازم به ذکر است که دو رویکرد برای محاسبه مومنتوم وجود دارد.

مومنتوم به معنای واقعی کلمه به عنوان "اندازه حرکت" تفسیر می شود. این حرکت در معیارهای مطلق ارزیابی می شود، به طوری که از نقاط، سنت و دلار برای تجزیه و تحلیل پویایی قیمت سرمایه های مالی استفاده می کند. بنابراین، اندیکاتور مومنتوم فارکس در اصل به عنوان تفاوت بین قیمت فعلی بازار و قیمتی که چند دوره قبل بوده است، استفاده میشود. هنگام استفاده از چنین روش محاسبه، خط مرکزی در سطح صفر قرار می گیرد. چنین مومنتومی در تمام ترمینال های مبادلات ارزی ساخته شده است.

اندیکاتوری که در اکثر ترمیتال های معاملاتی محبوب، از جمله متاتریدر ۴ و ۵ استفاده می شود، از نظر ریاضی نسبت قیمت فعلی به قیمتی را نشان می دهد که چندین دوره قبل ثابت شده است. پس از این محاسبه، Rate of Change (RoC) یا «تغییر در میزان قیمت» را دریافت خواهیم کرد. این نسبت قیمت فعلی به قیمت چند دوره قبل را نشان می دهد. بنابراین خط مرکزی این اسیلاتور همیشه در سطح 100 قرار دارد.

چنین تفاوتی در روش های محاسبه برای معاملات مومنتوم در فارکس بسیار مهم نیست زیرا علامت گذاری در هر دو فرمول تقریباً یکسان است. معمولاً هموارسازی، میانگین‌گیری و سایر تبدیل‌ها برای نتایج اعمال نمی‌شوند. هر دو روش اغلب از قیمت های بسته به عنوان دقیق ترین شاخص برای پیش بینی حرکت آتی استفاده می کنند.

هرچه پارامتر اندیکاتور بزرگتر باشد، خط آن کندتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. مفاهیم مناطق اشباع خرید/فروش برای معاملات فارکس مومنتوم وجود ندارد. با این حال، ارزیابی دقیق تر نیاز به تجزیه و تحلیل رفتار آن در رابطه با سطح مرکزی (0 یا 100) دارد.

استراتژی مومنتوم فارکس

چنین تاکتیک های ساده ای فقط در فواصل زمانی طولانی توجیه می شود، به عنوان مثال: متشکل از 100 کندل یا بیشتر. ظهور مقادیر افراطی بیانگر این است که گرایش فعلی (رشد یا سقوط) ادامه خواهد داشت. با این وجود، چنین استراتژی مومنتوم فارکس توصیه می‌کند که تراکنش‌ها را تنها پس از تأیید اندیکاتورهای دیگر، باز کنید.

دومین تاکتیک معاملات مومنتوم فارکس، بر اساس سیگنال‌ها پس از عبور خط اندیکاتور از خط سطح (0 یا 100) است. چنین تکنیکی می تواند در دوره های کوتاه تر موثر باشد.

گاهی اوقات برای تعیین دقیق تر پیوت پوینت توصیه می شود میانگین متحرک سریع با دوره های حداکثر 5-10 کندل در خط مومنتوم ایجاد شود. سپس، سیگنال خرید پس از عبور از خط میانگین متحرک خود از پایین به بالا، و سیگنال فروش از بالا به پایین است.

کار مومنتوم به عنوان اوسیلاتور پیشرفته، بر فرض اینکه یک نوسان با مرحله ای از حرکت سریع قیمت‌ها دنبال می شود، استوار است و تا اینجای کار امکان گرفتن سود وجود دارد. هنگامی که بازار به یک نقطه نوسان نزدیک می شود، اغلب موقعیت های واگرایی با نمودار قیمت روی خط مومنتوم رخ می دهد که یک سیگنال معاملاتی نسبتاً قوی است.

اندیکاتور مومنتوم با موفقیت به عنوان نوسانگر در صورت توسعه کانال استفاده می شود. به عبارت دیگر، اگر یک مومنتوم مثبت در طول یک فلت وجود داشته باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی و احتمال روند صعودی بیشتر از زمان مناسب برای خرید است. در مقابل، اگر مومنتوم منفی وجود داشته باشد و قیمت کاهش یابد (روند نزولی)، بهترین گزینه، فروش است.

واکنش شدید اندیکاتور در لحظه‌های جهش قیمت‌های سوداگرانه که سیگنال‌های آن را کاملاً نادرست می‌کند، نقص معاملات فارکس مومنتوم است. بنابراین، این ابزار تنها در استراتژی های پیچیده با انواع دیگر اندیکاتورها قابل استفاده است.

استراتژی مومنتوم فارکس+EMA

اندیکاتورها: دو میانگین متحرک EMA(9) قرمز هستند، EMA(30) - خط آبی. نشانگر Momentum (14) با سطح 100.

سرمایه معاملاتی: جفت ارز اصلی در دوره نوسانات پایدار.

بازه زمانی: H1، برای جستجوی نقطه ورود و حفظ پوزیشن.

تصمیم گیری مستلزم در دسترس بودن خط Demark است که 3 نوسان حداقل یا 3 حداکثر را به هم متصل می کند.

بنابراین، برای سیگنال خرید باید شرایط زیر رعایت شود:

• قیمت، خط دمارک را بشکند;
• خط مومنتوم بالاتر از سطح 100 حرکت کند;
• خط EMA(9) از پایین به بالا از خط EMA(30) عبور کند.

برای سیگنال فروش شرایط مخالف لازم است:

• دستیابی به خط دمارک پایینتر;
• حرکت خط مومنتوم کمتر از سطح 100 باشد;
• عبور خط EMA(9) و خط EMA(30) از همدیگر از بالا به پایین.

ما معامله را در هنگام پدیدار شدن یک کندل جدید باز می کنیم. عبور از میانگین متحرک پس از شکست خط روند دمارک مجاز است. ما Stop Loss را پشت یک اکستیریم محلی قرار می دهیم: برای فروش - بالاتر از حداکثر، برای خرید - کمتر از حداقل. بلافاصله پس از عبور خط مومنتوم از سطح 100 در جهت مخالف، معامله را می بندیم.

استراتژی معاملاتی مومنتوم فارکس نسخه الدر

اندیکاتورها: میانگین متحرک EMA (19) در قیمت های بسته شدن و مومنتوم (18) با سطح 100.

بازه زمانی: برای باز کردن و حفظ پوزیشن، H1. استراتژی مبتنی بر ارزهای متعدد است، نتایج پایدار توسط جفت‌های اصلی EUR/USD GBP/USD و AUD/USD به دست می‌آید.

الکساندر الدر همیشه معامله را در جهت حرکت قوی ترجیح می داد، بنابراین ما فقط از ویژگی های روند اندیکاتور مومنتوم استفاده خواهیم کرد. اولین سیگنالی که باید توجه معامله گر را جلب کند، عبور از سطح 100 توسط خط مومنتوم (18) است.

به محض اینکه یک کندل یک ساعته به طور کامل (یا حداقل برای 80٪) روی خط EMA(19) بسته شد، در لحظه باز شدن کندل بعدی وارد پوزیشن خرید می شویم. خط مومنتوم (18) در همان زمان باید بالاتر از سطح 100 حرکت کند.

به دنبال استراتژی مومنتوم فارکس، لازم است یک کندل یک ساعته زیر میانگین متحرک بسته شود و خط مومنتوم (18) پایین تر از سطح 100 حرکت کند.

به عنوان قاعده، سیگنال های مومنتوم فارکس در چنین سیستمی به طور مداوم ظاهر می شوند. در دسترس بودن هر دو سیگنال الزامی است.

قبل از عبور از سطح 100 توسط خط مومنتوم، StopLoss را روی حداقل/حداکثر کندل قرار می دهیم و با استفاده از یک دنباله در جهت سود، جلوتر می رویم. حداقل TakeProfit 2.5 برابر بیشتر از StopLoss است.

نتیجه‌گیری

استراتژی های پایدارمعاملاتی مومنتوم فارکس با استفاده از اندیکاتور را می توان تنها به شرطی ایجاد کرد که سیگنال های مومنتوم به عنوان کمک استفاده شوند. در دوره های کوچک و در طول نوسانات ناپایدار، به طور کلی نمی توان به سیگنال های آن اعتماد کرد زیرا خط آن دوباره ترسیم می شود و سیگنال های قبلی لغو می شوند.

این اندیکاتور پالس، سنسور عالی برای نیروی بازار است اما باید از آن با دقت استفاده شود. علی رغم اینکه تنها یک پارامتر وجود دارد، توصیه می شود آن را برای نوسانات جاری دارایی، با دقت انتخاب کنید و آزمایش آن بر روی کوت های قدیمی در معاملات مومنتوم الزامی است.