Индикатор RSI (Relative Strength Index)

Индекс относительной силы RSI (Relative Strength Index) разработан в 1978 г. известным аналитиком Уайлдером (J. Welles Wilder) и представляет собой один из самых популярных технических осцилляторов определения потенциальных точек разворота или коррекции и оценки динамики рыночного движения. Изначально разрабатывался для фондового рынка.

Индикатор RSI выводится в отдельном окне и представляет собой кривую со значениями 0-100. Единственным параметром является период - по умолчанию установлено 14, из множества вариантов наибольшее распространение получили 9-ти и 25-периодные RSI.

Методика расчета индекса относительной силы

Индикатор относительной силы использует в расчете положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. Алгоритм расчета выглядит следующим образом:

1. Определяем тип ценового изменения:
   Положительное - текущая (today) цена закрытия, выше, чем n периодов назад (yesterday):
   U = Close(today) – Closе(yesterday), D = 0
   Отрицательное - текущие (today) цены закрытия, выше, чем n периодов назад (yesterday):
   D = Close(yesterday) – Close (today), U = 0
   Если цены равны U и D нулю, то значения U и D сглаживаются с помощью экспоненциальной скользящей средней (EMA) и определяется «относительная сила» или RS (Relative Strength):
   RS = (EMA[N] of N)/(EMA[N] of D)
2. Рассчитываем итоговое значение RSI:
   RSI = 100 – (100/(1+RS))
   

В некоторых источниках для расчета и используется простая (SMA), а не экспоненциальная скользящая средняя.

Применение индикатора RSI в торговой практике

Определение состояния перекупленности/перепроданности. Открываем сделку на продажу, когда график индикатора выходит из области перекупленности (выше уровня 70), из области перепроданности (ниже 30) - на покупку. Также можно использовать другие значения уровней в зависимости от текущей тенденции: 80/40 при сильном тренде и 60/20 для более спокойного рынка.

Дивергенция. Ценовой график и индекс относительной силы движутся разнонаправлено. Встречается не очень часто и является самым сильным сигналом разворота. Если диапазон между максимумами и минимумами дивергенции на графике RSI меньше 7 или более 50 периодов, открывать сделки не рекомендуется.

Торговля от среднего уровня 50. Пробитие снизу вверх - сделка на покупку, сверху вниз - на продажу. Работает только на трендовых участках, в периоды флета основная масса сигналов будут ложными.

Графические модели. Такие популярные графические паттерны как «двойное дно/вершина», «голова-плечи», «треугольник», «флаг» и другие часто встречаются на графиках индикаторов, и не является исключением индекс относительной силы. Торговая система может использовать несколько RSI с разными периодами для поиска паттернов и фильтрации ложных сигналов:

Индикатор индекс относительной силы RSI является эффективным фильтром текущего состояния рынка, но необходимо помнить, что, как и всему техническому анализу, ему присуще запаздывание и нужно всегда подтверждать сигналы трендовыми инструментами, такими как скользящие средние.