Содержание
- Типы пробойных стратегий
- Пробой трендовых линий
- Пробой уровней поддержки/сопротивления
- Пробой границ каналов
- Пробой уровней максимума/минимума
- Пробой уровней волатильности
- Заключение
Классическими стратегиями на пробой считаются торговые методики, использующие поведение цены в области сильных ценовых уровней. Как правило, сигналы после пробоя границ запаздывают, но с помощью некоторых приемов можно стабильно «ловить» сильные движения, которые могут давать не только краткосрочную прибыль, но и позволяют входить в самом начале тренда.
Типы пробойных стратегий
Нужно понимать, что любая ситуация пробоя означает рыночную реакцию игроков с явным интересом к покупке или к продаже. Именно пробойные стратегии дают торговый сигнал, позволяющий войти в рынок в направлении крупных объемов вместе с сильными игроками. И если все сделать правильно, то часть прибыли от сильного тренда обязательно будет ваша.
В зависимости от вида «пробитого» ценового уровня выделяют пробой:
- трендовой линии;
- уровней поддержки/сопротивления;
- границ каналов;
- уровней максимума/минимума;
- уровней волатильности.
Сразу отметим, что сам факт пробоя не является надежным торговым сигналом - он обязательно должен подтверждаться показаниями других технических индикаторов, в частности - индикаторами объема. Важно отметить, что forex пробойная стратегия всегда требует жесткого соблюдения правил мани-менеджмента, особенно краткосрочные спекулятивные варианты, а потому торговля на пробой без стопов - запрещается. Рассмотрим основные виды стратегий подробнее.
Пробой трендовых линий
Одна из любимых стратегий чартистов выглядит достаточно просто: строится трендовая линия - для медвежьего тренда по нисходящим максимумам, для бычьего тренда - по восходящим минимумам.
Если цена пробивает и закрепляется выше линии восходящего тренда - открываем покупку, если ниже линии нисходящего тренда - продажу. Стопы можно двигать по линии тренда. При уверенном движении в выбранном направлении трендовая линия может постепенно корректироваться.
Пробой уровней поддержки/сопротивления
Классическая биржевая стратегия, отрабатывающая скопление торговых объемов на ключевых ценовых уровнях. Движение цены в зоне сильного уровня вызывает срабатывание большого количества ордеров и, в зависимости от превалирующего объема, формируется сильный импульс в определенном направлении. В роли сильных линий поддержки/сопротивления могут выступать динамические скользящие средние, например, традиционные SMA с периодами 20, 50, 200.
Истинный пробой после нескольких попыток теста с откатом говорит об очень сильном импульсе. Первичный бросок при таком пробое обычно очень сильный, но на нем не всегда удается открыть маркет-ордер, чаще всего можно поймать только часть этого движения.
Тем более, что для уверенного входа по этой методике пробой должен быть «истинным», а это можно оценить только по закрытию ключевой свечи. Вход обычно выполняется по отложенным ордерам с близкими стопами (как правило, с трейлингом) возле потенциальных ключевых уровней.
Пробой границ каналов
Трендовые каналы могут быть образованы статическими или динамическим линиями, но их границы в любом случае выполняют роль поддержки /сопротивления, а потому покупка открывается, когда цена пробивает и закрепляется выше верхней границы канала (выше max расчетного количества баров), а продажа - когда цена закрепляется за нижней границей (ниже min расчетного количества баров).
Явным примером такой стратегии является торговля на пробой max/min предыдущего дня, когда в 00:00 по GMT выставляются два отложенных ордера Buy Stop на 5-10 пунктов выше max предыдущего дня и Sell Stop на 5-10 пунктов ниже min. Далее при получении профита в 20-50 пунктов (в зависимости от волатильности актива) - стоп переводится в «безубыток» и далее сделка движется по рынку.
В качестве подтверждения истинности пробоя обычно требуется ретест границ канала и анализ текущих объемов. Вход допускается как по рынку, так и отложенными ордерами, причем динамические границы традиционно используются для установки скользящих стопов.
Пробой уровней максимума/минимума
В качестве эффективной стратегии пробойная методика такого типа использует комбинацию из пробоя поддержки/сопротивления и пробоя границ канала. Как правило, любой локальный экстремум формирует новый силовой уровень. Считается, что при обновлении нового max/min на рынке возникает сильный торговый сигнал в соответствующем направлении.
Основная технология - предварительный расчет уровней возможного входа, в зоне которых обычно выставляются отложенные ордера, но также возможно и открытие по рынку, если цена приближается к историческим экстремальным значениям. Ценовые уровни корректируются в зависимости от развития ситуации на рынке. Успех таких стратегий во многом зависит от правильного управления торговой позицией.
Пробой уровней волатильности
Такие стратегии считаются вариантом свинг-торговли, то есть прогнозирование и торговля на будущем краткосрочном импульсе. Считается, что если рынок за счет повышенной волатильности сдвигает текущую цену на некоторый процент от предыдущего ценового уровня, то такое направление получает дополнительный шанс на продолжение. Такое движение может продолжаться до одного дня, а может полностью отработаться за 5-15 минут, но если это движение предварительно рассчитать и правильно войти, то этого может быть вполне достаточно для средней прибыли.
Для торговли по данной методике необходимо оценивать величину колебаний цены относительно среднего уровня волатильности за расчетный период времени. Наиболее стабильные стратегии получаются на основе индикатора среднего истинного диапазона ATR (Average True Range), который представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона с неким периодом. Чем выше значение индикатора ATR, тем выше вероятность разворота тренда; чем меньше его значение, тем слабее трендовая составляющая и вероятность разворота снижается. Обычно покупка открывается при подъеме цен выше верхней границы среднедневной волатильности, а продажа - когда цена уходит за нижнюю границу.
Заключение
И в заключение несколько общих замечаний по технике работы на пробой:
- При оценке силы пробоя необходимо учитывать возможное проскальзывание, именно поэтому в момент непосредственного пробоя входить нельзя. Рекомендуется принимать торговое решение, как минимум, после закрытия пробойной свечи.
- Любая пробойная стратегия должна использовать финансовый актив со стабильной, но не спекулятивной волатильностью, чтобы снизить количество ложных сигналов. В периоды нестабильного рынка количество ложных пробоев возрастает.
- Практически все пробойные торговые стратегии следуют за трендом. Помните, что при неоднократном ретесте ценового уровня возрастает не только вероятность пробоя в текущем направлении, но и вероятность разворота тренда.
