Индикатор ROC для валютного рынка

Индикатор скорости изменения цены (Rate of Change, ROC) показывает динамику и величину изменения цены за определенный временной период - именно по нему можно оценивать степень пессимизма/оптимизма рынка по отношению к определенному торговому активу (валютной паре, акции или фьючерсу).

Рост индикатора означает увеличение положительных ожиданий и как следствие усиление текущего или начало нового тренда. Соответственно если ROC индикатор падает, активность участников снижается и можно ожидать периода консолидации. Наклон графика, позволяет оценить, с какой скоростью рынок замедляется, или ускоряется.

Методика расчета индикатора ROC

Индикатор имеет два варианта: обычный - для расчета скорости роста цены за текущий период и нормированный, показывающий величину дохода от вложений в единицу торгового актива за тот же период.

Обычный RoC считаем по формуле: RoC (t,n) = (P(t)/P(t-n))*100%

ROC индикатор расчет нормированного варианта: RoC (t,n) = (Momentum(t,n)/P(t-n))*100% = ((P(t)-P(t-n))/P(t-n))*100%,

где:
RoC (t,n) – индикатор скорости изменения цены за n периодов на текущее значение t:
P(t) – текущая цена;
P(t-n) – цена прошлых n периодов;

Применение индикатора ROC в торговой практике

ROC индикатор для валютного рынка работает на любом таймфрейме, но наиболее стабильные сигналы получаются на D1 и выше. Для среднесрочных сделок чаще всего используются 12-ти и 15-тидневные ROC, уменьшение таймфрейма ведет к появлению ложных сигналов.

Торговля по тренду. Сигналом будет пробой нулевой линии: для покупки (BUY) снизу вверх, для продажи (SELL) сверху вниз. Качество сигналов напрямую зависит от числа периодов, по которым рассчитывается индикатор ROC, в связи с чем применять его как основной элемент принятия решений не рекомендуется. Для «малых» ROC будут нелишними дополнительные уровни, пересечение которых будет подтверждать сигнал, например (+/-) 0,1. Тогда любые движения внутри дополнительных уровней будут считаться «рыночным шумом».

Контртрендовая стратегия. Индикатор скорости изменения цены способен генерировать опережающие сигналы смены направления рынка. Продажа открывается при развороте ROC как можно выше от нулевого уровня, или ниже - для сделки на покупку. Иногда на график наносятся уровни потенциальной перекупленности/перепроданности, которые рекомендуется подбирать индивидуально для каждого актива и периода. Основное правило - индикатор должен двигаться в этих зонах не больше 10% торгового дня.

Дивергенция. Индикатор ROC, как и любой другой осциллятор, при расхождении с направлением движения цены дает редкие, но самые надежные сигналы ближайшего изменения баланса сил между покупателями и продавцами.

Основным недостатком любых расчетов среднего значения является двойная реакция на одну и ту же цену, не является исключением и roc индикатор. Сглаженный вариант индикатора, где вместо цен сравниваются экспоненциальные средние текущей цены и цены n-периодов назад, в значительной мере решает проблему и дает редкие, но стабильные и надежные сигналы.