Индекс облегчения рынка MFI
Market Facilitation Index
Предлагаемый индекс облегчения рынка (MFI) показывает динамику изменения цены на минимальном базовом периоде - один тик. На валютном рынке нет реальных торговых объемов - приходится довольствоваться тиковым показателем, то есть количеством сделок за один тик. Изменение рыночного объема начинается раньше, чем новый тренд станет явно виден на графике. Поэтому динамика тикового объема всегда опережает реакцию цены, которая может двигаться в прежнем направлении даже при снижении торгового интереса игроков. Индекс облегчения рынка показывает, как что делал рынок в течение текущего тика и как реальные игроки реагируют на изменение объема.
Методика расчета MFI, настройка и параметры
Для расчета значения индикатора для текущего бара необходимо из max-ной цены вычесть min-ную и полученный результат разделить на тиковый объем. Примерно так:
Для анализа учитывается только динамика изменения индикатора MFI, а не абсолютное значение - важно оценить именно колебание цены. Если индикатор растет, то это означает не просто рост объема (все больше игроков входят в рынок), но и то, что большинство сделок открывается именно в направлении текущего тренда. По методике применения напоминает популярный RSI.
Индикатор MFI: подробное описание и применение
За счет особой «чувствительности» к объемам, MFI удается поймать снижение активности перед разворотом тренда: те, кто хотел торговать по текущему направлению - уже в рынке и готовятся фиксировать прибыль (хотя бы частично), а те, кого данное направление не устраивает - фиксируют убытки, выходят из рынка и, чаще всего, не торопятся открывать новые сделки.
Торговые сигналы индикатора MFI: подробное описание поведения линии индикатора в зонах перекупленности/перепроданности и ситуации дивергенции.
Критические зоны традиционно определяются как 80/20 или 70/30 для более волатильных активов. Сам факт достижения этих уровней уже предупреждает, что рынок может вскоре развернуться, но это еще не сигнал для входа. На сильном и активном (с точки зрения тикового объема) рынке линия может «зависать» в критических зонах достаточно долго.
На практике перед сменой тренда линия индикатора далеко не всегда заходит за критические уровни, поэтому предстоящий разворот можно увидеть по смене направления индикатора в средней зоне.
Как и в любом осцилляторе, разворот линии индикатора MFI, особенно из зон перекупленности/перепроданности, является опережающим сигналом смены направления рынка. Наиболее выгодно такое свойство проявляется на периодах от H1, потому что на более мелких таймфреймах линия будет отображать обычный ценовой шум.
Дивергенция между линией индикатора MFI и направлением цены на практике возникает крайне редко, но всегда эффективно отрабатывается. Торговое значение имеет только дивергенции на таймфремах от H1 и выше, как правило, индикатор выдает предупреждающий сигнал за 3-5 баров до реального разворота.
MFI индикатор считается наиболее устойчивым к рыночному шуму и активно применяется для измерения силы потоков денежных средств, которые вкладываются в определенный актив (наполняют рынок) или выводятся из актива (облегчают рынок). Рост линии индикатора показывает рост интереса игроков к покупкам, снижение линии - к продажам.
При всей своей простоте и наглядности, индекс облегчения рынка не генерирует торговых сигналов на вход, а только дает информацию для анализа. Разворот линии вовсе не означает появление действительно сильного, а главное - волатильного рынка, индикатор просто показывает изменение торговых предпочтений, а насколько выгодным будет этот разворот - придется оценивать дополнительными инструментами.
