Qualitative Quantitative Estimation

Предлагаем уникальную модификацию осциллятора RSI, которая позволяет оценивать краткосрочные тренды с точки зрения не только качества (направления и скорости), но и количества (сила и объем). QQE индикатор (анг. Qualitative Quantitative Estimation). Точность его сигналов получается гораздо выше, что позволяет торговать не только на сильных трендах, но и на краткосрочной коррекции.

Первые версии QQE индикатора появились на рынке в кризисном 2008 году, и хотя до сих пор трудно понять, что именно разработчики подразумевали под количественной оценкой, но как комплексный осциллятор он действительно представляет собой отличный фильтр.

Индикатор QQE:описание

Методика расчета построена на достаточно сложной обработке данных сглаженного RSI, в результате предлагаемый инструмент позволяет найти точки входа на разворотах тренда, на серьезных коррекциях и в ситуациях дивергенции. Аналогично большинству осцилляторов QQE индикатор стоит в дополнительном окне две основные линии – быструю и медленную, а также центральную (балансовую) линию, в базовом варианте индикатора – нулевую, в модифицированных линиях – уровень 50. Самый простой вариант индикатора выглядит примерно так:

Зоной флета традиционно считается область (10;-10) возле балансовой линии, при пересечении таких уровней базовой линией индикатор меняет цвет гистограммы в соответствии с направлением.

Как и в обычном осцилляторе, сигналы на вход появляются на пересечении линий индикатора в зоне одноцветных участков гистограммы. По мере движения цены, гистограмма индикатора приобретает цвет соответствующий текущему тренду: красный цвет – продажи, зеленый − покупки, желтый цвет предупреждает о смене тенденции.

Даже визуально видно, что в отличие от RSI, сигналы QQE индикатора приходятся на «большие» свечи, то есть появляются в те моменты, когда трендовый разворот действительно состоялся. В подобных ситуациях стандартный RSI значительно чаще выдает ложные сигналы.

Индикатор QQE практически не имеет запаздывания, что необычно для осциллятора, а точность сигналов значительно повышается с увеличением таймфрейма. Настоятельно рекомендуем использовать модифицированную версию QQE New Histo – с ней визуально гораздо легче работать. Для дальнейшего анализа рассмотрим именно этот расширенный вариант.

Самой важной опцией является возможность выбора периода расчета индикатора, это позволяет настраивать чувствительность расчета на конкретный таймфрейм и торговый актив. Среди многочисленных параметров отметим:

• RSIPeriod – период расчета базового индикатора RSI;
• Коэффициент сглаживания SF (по умолчанию −5);
• Границы критических зон UpperBound/LowerBound;
• Основной параметр гистограммы WP.

Предлагаются различные варианты текстовых и звуковых сигналов (AlertsOn=true): момент пересечения линий индикатора, пересечения нулевого уровня, вывод звуковых сигналов и получение уведомлений на e-mail.

Торговые сигналы индикатора QQE

Гистограмма используется для многофакторной оценки тренда: с помощью точек пересечения медленной линии индикатора с линией баланса; если движение идет снизу вверх – тренд восходящий, если сверху вниз – нисходящий.

Пока гистограмма зеленого цвета – на рынке доминируют покупатели, красный цвет, или как в данном варианте настроек – желтый, указывает, что медведи сильнее. Если одиночный бар гистограммы меняет цвет, то этот факт еще не означает торговый сигнал, это только уведомление, что в течение выбранного периода определенная группа игроков пытается доминировать. Только после появления нескольких последовательных баров надежные точки для входа будут выделены стрелками соответствующего цвета и направления.

Для сделки на покупку:

• медленная линия индикатора пересекает быструю снизу вверх (опережающий сигнал) и далее происходит пробой нулевой линии том же направлении.

Для сделки на продажу:

• медленная линия пересекает быструю сверху вниз (первый сигнал), далее в качестве подтверждающего сигнала должен произойти пробой нулевой линии − сверху вниз.

Дивергенция по индикатору QQE тоже выглядит более точной по сравнению с классическими осцилляторами. Обычный индикатор RSI будет пытаться показывать дивергенцию практически на каждом локальном min/max, а QQE показывает такие ситуации гораздо реже, но они более надежные.

Учтите, по сигналам QQE входить в рынок можно только после закрытия ключевой свечи, даже если визуально линии индикатора уже пересекаются, иначе можно серьезно промахнуться − пока свеча не закрыта, разметка линий может поменяться. Индикатор QQE нельзя использовать для теста зон перекупленности/перепроданности, это исключительно трендовый инструмент.

Индикатор QQE отлично сочетается с традиционными трендовыми: скользящими средними, полосами Боллинджера, каналами Демарка. Он практически не перерисовывается, не чувствителен к типу торговых активов, уверенно ведет себя как на волатильном, так и на малоактивном рынке. QQE одинаково точно работает на любых валютных парах, за исключением нестабильно волатильной экзотики, дает минимальное количество «ложных» ситуаций, а на периодах выше H4 он вообще не пропускает ни одного сильного сигнала. Рекомендуется в качестве базового осциллятора для всех типов торговых систем.