Tripple exponential moving average

Небольшие кратковременные колебания цены − одна из основных причин убыточной торговли, особенно у новичков, которые именно в такие моменты норовят войти в рынок, ошибочно предполагая начало разворота тренда. Индикатор TRIX дает возможность отфильтровать случайные ценовые изменения и открыть позицию точно в направлении сильного движения.

Импульсный индикатор TRIX впервые предложен английским аналитиком Джеком К. Хатсоном (авторское сокращение от «TRIpple eXponential moving average») как фильтр случайных изменений цены для прогноза глобального направления. Показывает (в %) уровень изменения тройной экспоненциальной скользящей средней от цен закрытия.

TRIX индикатор: описание и методики расчета

Осциллятор представляет собой комбинацию двух индикаторов: норму изменения цены ROC (англ. Rate of Change, ROC) и EMA средней по ценам закрытия. Расчет производится последовательно: исходная EMA первого порядка, затем от ее значения рассчитывается EMA второго порядка (DMA) и окончательная EMA третьего порядка (TMA), что дает возможность отфильтровать большинство рыночных «шумов» и выявить действительно сильное трендовое движение:

     EMA(t) = α∙PriceCLOSE+(1−α) EMA(t−1),

     DMA(t) = α∙EMAt+(1−α)∙DMA(t−1),

     TMA(t) = α∙DMAt+(1−α)∙TMA(t−1),

     TRIX(t) = ((TMA(t)−TMA(t−1))/TMA(t−1))∙100;

Где:

TRIX(t) – значение индикатора TRIX в момент времени t;

EMA(t), DMA(t), TMA(t) – экспоненциально взвешенные средние в момент t;

PriceCLOSE – цена закрытия в момент t;

(t-1) – значения соответствующих параметров в предыдущие периоды;

α – коэффициент сглаживания:α =2n+1

Итоговые значения выводятся в отдельное окно с добавлением сигнальной линии.

Настройки и торговые сигналы

Несмотря на то, что индикатор Трикс рассчитывается на основе стандартных технических индикаторов, он требует тщательной настройки под конкретный торговый актив. Простейшая версия индикатора, входящая в базовый набор MetaTrader, имеет минимальное количество параметров и визуально малопригодна для работы. Чаще всего используются модифицированные варианты, на примере одного из них и рассмотрим основные параметры.

• TRIX Period − период трех расчетных скользящих средних. Меньшие периоды будут отфильтровываться как незначительные рыночные колебания.
• Signal Period − период сигнальной (простой) скользящей средней;
• Signals − включение(true)/выключение(false) звуковых уведомлений при появлении сигнала;
• Count Bars – количество прошлых ценовых баров, используемых при расчете.

Периоды подбираются индивидуально, но рекомендуется выбирать их согласно ряда Фибоначчи, на активах со средней волатильностью − начиная с 13. Использование в скальпинговых стратегиях показало хорошую эффективность отношения 5:3 между периодом экспоненциальных средних и периодом сигнальной линии.

Важно: при малых периодах средних резко увеличивается количество ложных сигналов даже на явных трендовых участках.

Торговые сигналы индикатора

Индикатор трикс можно использовать на таймфреймах выше М15 на всех торговых инструментах валютного и фондового рынка. Базовые сигналы возникают при пересечении основной и сигнальной линий, а также нулевого уровня. По конфигурации графика определяются возможные дивергенции (расхождения) между направлениями движения цены и индикатора, правда, такие ситуации встречаются достаточно редко и тоже дают надежную точку входа.

После закрытия текущего ценового бара рассчитывается степень изменения цены закрытия и, если наблюдается последовательное увеличение значений, можно говорить о восходящем рынке – подтверждением будет не только пересечение вспомогательной линией сигнальной, но и нулевого уровня снизу вверх. Соответственно, когда линии пересекаются сверху вниз, это означает, что на каждом следующем периоде цена закрытия была ниже предыдущей − нисходящий тренд усиливается и продолжается.

Период расчетной скользящей средней всегда должен быть меньше чем у сигнальной линии: пересечение сигнальной снизу вверх будет дополнительным подтверждением сигнала на покупку при пробое нулевого уровня, сверху вниз – сигнал на продажу. Смена рыночной тенденции отображается как изменение цвета линии TRIX до самой точки пересечения, для скальпинга можно найти варианты индикатора с появлением дополнительных стрелок в момент формирования сигнала. Подобно любому осциллятору, индикатор TRIX отлично показывает возможные дивергенции.

Важно: как и традиционные трендовые индикаторы, TRIX в периоды бокового движения дает большое количество ложных сигналов, поэтому обязательно подтверждайте его данные другими техническими инструментами.

В комплексных торговых стратегиях индикатор хорошо сочетается с индикаторами, работающими на пробой канала, такими, как Полосы Боллинжера, Parabolic SAR или каналы Кельтнера.

Как правило, TRIX дает подтверждающие сигналы, а дополнительные канальные индикаторы, позволяют точно определить уровень возможного StopLoss – обычно за верхней или нижней границей канала. Если используется графический анализ или методика Price Action – тоже пригодится индикатор трикс. Описание и форма графических паттернов в учебниках приводится в идеальном виде, которые в реальной торговле почти не встречаются, поэтому подтверждение от подобного осциллятора не будет лишним.

Ценность индикатора TRIX как фильтра ценовых импульсов и подтверждения сильного тренда лучше всего видна на периодах от Н1 и выше. На мелких таймфреймах появляются ложные сигналы, но тройное сглаживание почти компенсирует запаздывание скользящих средних, а потому TRIX заслуженно считается более точным, чем большинство традиционных осцилляторов.